Hochfrequenz Handelsstrategien Forex Trading

Strategien und Geheimnisse der Hochfrequenzhandel (HFT) Unternehmen Geheimhaltung, Strategie und Geschwindigkeit sind die Begriffe, die am besten definieren Hochfrequenz-Handel (HFT) Unternehmen und in der Tat, die Finanzindustrie insgesamt, wie es heute existiert. HFT-Firmen sind geheimnisvoll über ihre Arbeitsweise und Schlüssel zum Erfolg. Die bedeutenden Leute, die mit HFT verbunden sind, haben Rampenlicht gemieden und lieber weniger bekannt, obwohl sich das jetzt verändert hat. Die Firmen im HFT-Geschäft betreiben mehrere Strategien zum Handel und Geld verdienen. Die Strategien beinhalten verschiedene Formen der Arbitrage-Index-Arbitrage. Volatilität Arbitrage. Statistische Arbitrage und Fusion Arbitrage zusammen mit globalen Makro. Longshort-Eigenkapital Passive Marktherstellung und so weiter. HFT verlassen sich auf die ultraschnelle Geschwindigkeit von Computer-Software, Datenzugriff (NASDAQ TotalView-ITCH. NYSE OpenBook usw.) auf wichtige Ressourcen und Konnektivität mit minimaler Latenz (Verzögerung). Erfahren Sie mehr über die Arten von HFT-Firmen, ihre Strategien, um Geld zu verdienen, Hauptakteure und mehr. HFT-Unternehmen nutzen in der Regel private Geld, private Technologie und eine Reihe von privaten Strategien, um Gewinne zu generieren. Die hochfrequenten Handelsfirmen lassen sich breit in drei Arten unterteilen. Die häufigste und größte Form der HFT-Firma ist die unabhängige proprietäre Firma. Proprietäre Handel (oder Prop-Handel) wird mit dem Firmen-eigenen Geld und nicht das der Kunden ausgeführt. LIkewise, die Gewinne sind für die Firma und nicht für externe Kunden. Einige HTF-Firmen sind ein Tochterteil eines Broker-Händlers. Viele der regelmäßigen Broker-Dealer-Firmen haben einen Unterabschnitt, der als proprietäre Handelstische bekannt ist, wo HFT fertig ist. Dieser Abschnitt ist getrennt von der Firma, die das Unternehmen für seine regelmäßigen, externen Kunden tut. Schließlich sind die HFT-Firmen auch als Hedgefonds tätig. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Erzielung von Ineffizienzen bei der Preisgestaltung über Wertpapiere und andere Vermögenskategorien mit Arbitrage. Vor der Volcker-Regel. Viele Investmentbanken hatten Segmente für HFT. Post-Volcker, keine Geschäftsbanken können proprietäre Handelspartner oder solche Hedgefonds-Anlagen haben. Obwohl alle großen Banken ihre HFT-Geschäfte geschlossen haben, sind einige dieser Banken immer noch vor Vorwürfen über mögliche HFT-bedingte Fehlverhalten in der Vergangenheit geführt. Wie machen sie Geld Es gibt viele Strategien, die von den Ansteckungshändlern angewendet werden, um Geld für ihre Firmen zu machen, einige sind ziemlich alltäglich, einige sind umstrittener. Diese Unternehmen handeln von beiden Seiten, d. h. sie stellen Aufträge an, um zu kaufen und zu verkaufen unter Verwendung von Limit Orders, die über dem aktuellen Markt (im Falle des Verkaufs) und etwas unter dem aktuellen Marktpreis (im Falle des Kaufs) liegen. Der Unterschied zwischen den beiden ist der Gewinn, den sie taschen. So verleihen sich diese Firmen in der Marktmacherei nur, um Gewinne aus dem Unterschied zwischen dem Bid-Ask-Spread zu machen. Diese Transaktionen werden von Hochgeschwindigkeitsrechnern mit Algorithmen durchgeführt. Eine weitere Einnahmequelle für HFT-Unternehmen ist, dass sie für die Bereitstellung von Liquidität durch die Electronic Communications Networks (ECNs) und einige Börsen bezahlt werden. HFT-Unternehmen spielen die Rolle der Market Maker durch die Schaffung von Bid-Ask-Spreads, Churning meist preisgünstige, hohe Volumen Aktien (typische Favoriten für HFT) viele Male an einem einzigen Tag. Diese Firmen sichern das Risiko, indem sie den Handel abqueren und ein neues schaffen. (Siehe: Top-Aktien High-Frequency Traders (HFTs) Pick) Ein anderer Weg, den diese Firmen Geld verdienen, ist die Suche nach Preisdiskrepanzen zwischen Wertpapieren an verschiedenen Börsen oder Anlageklassen. Diese Strategie wird als statistische Arbitrage bezeichnet, wobei ein proprietärer Trader auf der Suche nach vorübergehenden Inkonsistenzen der Preise über verschiedene Börsen ist. Mit Hilfe von ultraschnellen Transaktionen profitieren sie von diesen kleinen Schwankungen, die man gar nicht bemerkt. HFT-Firmen machen auch Geld, indem sie sich in der Impulszündung hingeben. Die Firma könnte darauf abzielen, eine Spike in den Preis einer Aktie zu verursachen, indem sie eine Reihe von Trades mit dem Motiv der Anziehung anderer Algorithmus Trader, um auch diese Aktien zu handeln. Der Anstifter des ganzen Prozesses weiß, dass nach der etwas künstlich erzeugten schnellen Preisbewegung der Preis wieder normal wird und damit der Händler gewinnt, indem er frühzeitig eine Position einnimmt und schließlich verhandelt, bevor er herausbringt. (Verwandte Lesung: Wie der Einzelhandelsanleger von Hochfrequenzhandel profitiert) Die Unternehmen, die sich mit HFT beschäftigen, haben oft Risiken im Zusammenhang mit Softwareanomalien. Dynamische Marktbedingungen sowie Vorschriften und Compliance. Eines der grellen Instanzen war ein Fiasko, das am 1. August 2012 stattfand, was die Knight Capital Group in die Nähe des Konkurses brachte - es verlor 400 Millionen in weniger als einer Stunde, nachdem die Märkte an diesem Tag eröffnet wurden. Der Traffic-Glitch, verursacht durch eine Algorithmus-Fehlfunktion, führte zu unberechenbaren Handel und schlechte Bestellungen über 150 verschiedene Aktien. Das Unternehmen wurde schließlich rausgeschmissen Diese Unternehmen müssen an ihrem Risikomanagement arbeiten, da es darum geht, eine Vielzahl von regulatorischen Compliance zu gewährleisten und operative und technologische Herausforderungen anzugehen. Die Unternehmen, die in der HFT-Industrie tätig sind, haben sich wegen ihrer geheimnisvollen Sachen einen schlechten Namen verdient. Allerdings sind diese Firmen langsam vergossen dieses Bild und kommen in die offene. Der Hochfrequenzhandel hat sich in allen prominenten Märkten ausgebreitet und ist ein großer Teil davon. Nach Quellen zufolge machen diese Firmen nur etwa 2 der Handelsfirmen in den USA, aber machen etwa 70 des Handelsvolumens aus. Die HFT-Firmen haben viele Herausforderungen voran, da immer wieder ihre Strategien in Frage gestellt wurden und es gibt viele Vorschläge, die ihr Geschäft in die Zukunft beeinflussen könnten. Strategien Forex, DSC 0200mdashmatsubokkuri (Flickr) Handelsstrategien, die von Fachleuten verwendet werden, variieren in Make-up, Anwendung , Und Komplexität. Ob Sie eine bestehende Strategie lernen und sie auf Ihre einzigartigen Umstände anpassen oder eine völlig neue Handelsstrategie von Grund auf neu erfinden, müssen Sie noch einige grundlegende Konzepte befolgen, wenn Sie Geld verdienen wollen. Im Folgenden finden Sie eine Liste der gemeinsamen Nenner in fast allen profitable Trading-Strategien von Fachleuten sowohl in Langzeit-und Hochfrequenz-Handel verwendet gefunden. Wenn Sie auf einen Handelsplan stoßen, der nicht die meisten (wenn nicht alle) die unten stehenden Faktoren umfasst, können Sie sicher sein, dass es nicht von einem professionellen Händler entworfen wurde und höchstwahrscheinlich eine unrentable Strategie ist. Also, was ist das Make-up von einer profitable Trading-Strategie 1. Trading-Strategien 8211 Der Trading-Plan Etwas, das Sie nicht sehen, wenn über jemand8217s Handelsstrategie ist, wie sie den Plan selbst durch seine Entwicklung handeln. Hier sind einige schnelle Richtlinien Anfänger Händler sollten sich strikt an den Plan zu halten, ohne irgendwelche Regeln zu brechen Intermediate Händlers Regeln gebrochen für die Zwecke der Prüfung und Aufzeichnung neuer Daten, wie der Plan beginnt zu dynamischen Professionelle Händler nicht brechen keine Regeln, sondern ersetzen sie, wenn Umstände Ändern Als Sie Ihren Handelsplan entwickeln, werden Sie feststellen, dass Sie von einer Ebene zur nächsten fahren. Auch wenn ein Händler seit Jahren auf professionellem Niveau gehandelt hat, überspringen sie diese Schritte nicht bei der Schaffung einer neuen Strategie, sie gehen sie nur schneller durch. So, jetzt, wo wir ein bisschen über den Entwicklungsprozess einer professionellen Handelsstrategie verstehen, können wir uns das Fundament anschauen. 2. Handelsstrategien Die 3 Elemente jedes Handels Jeder Handel innerhalb aller rentablen Handelsstrategien hat: Ohne jedes dieser Dinge kann es keinen Handel geben. Die Entry und Exits werden auf der Grundlage einer Risiko-Belohnungsanalyse ausgewählt, die den potenziellen Gewinn des Umzugs auf den potenziellen Verlust berücksichtigt und dann dieses Verhältnis gegen den Frequenzgewinnverlust des Umzugs belastet. Wenn der Trader eine 2-1 Gewinn-Verlust-Verhältnis bei einem Umzug sieht, der eine 50-50-prozentige Chance hat, so ist der Handel als rentabel und wird eingegeben. Es ist nicht mater, wenn der Handel Geld verdient oder nicht, weil der professionelle Trader weiß, dass im Laufe von 100 Trades 50 auszahlen wird 2 und die anderen 50 wird 1 verlassen, was zu einem Gewinn von 50 insgesamt für jeden Dollar riskiert. 3. Handelsstrategien 8211 Risikomanagement Eine profitable Handelsstrategie umfasst die eigene Risikotoleranz und das Risikomanagement der trader8217. Dies kann eine Einschätzung von: Positionsgröße in Bezug auf die Kontogröße enthalten. Der Eintritts - und Ausstiegsart (wird der gesamte Handel zu einem Zeitpunkt oder zu einem Preis oder nach einer allmählichen Preisgestaltung durch Mittelung) Ist die Handels-Rentabilitäts-Analyse berücksichtigt den Preis der Provision für die Eingabe der Trade Outside Risk. Wenn einer von 100 Trades die Software oder der Handelscomputer abstürzt, wie wird das die Profitabilität beeinflussen Die Risikobereitschaft ist nicht nur eine mathematische Bewertung, sondern vor allem auch eine psychologische Bewertung. Wenn deine Positionsgröße zu groß ist, wirst du eher der Schwere der Gier und der Angst erliegen. Wenn Ihre Positionsgröße zu klein ist, können Sie Langeweile erliegen und einen Handel außerhalb Ihrer Handelsstrategie platzieren. Das heißt, es muss mathematisch rentabel sein für einen Händler, um eine Einrichtung in ihre Handelsstrategie zu integrieren, und es gibt viele außerhalb unrentable Risikofaktoren, die Sie nicht sehen können, bis Sie tatsächlich handeln die Einrichtung. Deshalb musst du mit Schritt eins vertraut sein, wo ein Anfänger den Plan hält. Wenn Sie don8217t, dann könnten Ihre Daten korrupt werden Sie führen zu denken, dass Sie Pech haben, wenn in der Tat, Sie haben nur eine schlechte Analyse. 4. Handelsstrategien 8211 Marktrisiko Das Marktrisiko bezieht sich auf eine Handelsstrategie, die sich mit Marktrisikofaktoren auseinandersetzt wie: Ein Anstieg des Sinkens der Zinssätze und ihre implizite Volatilität Ein Anstieg oder Abfall der Börse oder Indizes, die die Strategie durchführt Währung, dass der Basiswert im Rohstoffrisiko festgesetzt wird Eine Änderung des Preises oder der Volatilität der Rohstoffpreise Um eine professionelle Handelsstrategie zu schaffen, muss sich der Händler bewusst sein, wie sich das Marktrisiko auf den gesamten Handelsplan auswirkt. Zum Beispiel können während einer FOMC-Sitzung Bankaktien aufgrund der Vorwegnahme einer Zinsänderung extrem volatil werden. Wenn die Zinsen sinken, machen die Banken mehr Geld, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass das Geld, das sie bereits ausgeliehen haben, sie jetzt weniger kostet. Ebenso können die Ölvorräte während der wöchentlichen Erdgas - und Ölbestandsberichte eine Spike in der Volatilität sehen. Wenn der Händler sich nicht bewusst ist, dass diese Ankündigungen herauskommen, wird ihre gesamte Strategie durch die Tatsache, dass sie ganz auf einer separaten Volatilitätsanalyse basiert, Wenn Sie Ihr gesamtes Konto verlieren, können Sie denken, dass es Pech war, als es in der Tat ein schlechtes Timing und eine falsche Risikoanalyse war. Es gibt viele Faktoren sowohl Mikro-und Makro, die Auswirkungen auf Ihre Gestaltung einer gewinnbringenden Handelsstrategie, aber die wichtigsten Faktoren werden immer sein: Wie Sie den Plan handeln Wie Sie die 3 Faktoren von jedem Handel Ihre Risikomanagement Fähigkeiten einschließlich Ihrer mathematischen und Psychologische Risikobewertungen und unsere Marktrisikoanalyse, die bestimmt, wie gut Sie wissen, was Sie handeln. Day Trading Strategien können einfach oder extrem komplex sein, aber sie werden immer von den Menschen, die sie handeln, als einfach erachtet. Wenn du eine Strategie schaffst, die dich verwirrt, hör auf. Du solltest der Meister der Strategie sein, nicht umgekehrt. Sobald Sie eine Strategie auf ihrer fundamentalen Ebene beherrschen, können Sie beginnen, Komplexität hinzuzufügen. Stellen Sie einfach sicher, dass seine mathematisch gesunde und ihre Risiko-Exposition wird Sie psychologisch ausgeglichen halten. Wenn du diesen Grundlagen folgst, ist der Himmel die Grenze. Sie werden auf Ihrem Weg gut sein, um viele professionelle und profitable Handelsstrategien zu schaffen.